Não. O Alerta Chave Suspeita funciona como uma recomendação. A decisão final de seguir ou não com um Pix é sempre sua. Se for um pagamento legítimo, para uma pessoa ou estabelecimento de confiança, basta confirmar normalmente.
O sistema também se adapta aos seus pagamentos ao longo do tempo, para evitar avisos desnecessários em transações que você já costuma fazer.